Global minimum variance portfolio optimisation under some model risk a robust regression-based approach

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Maillet, Bertrand (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tokpavi, Sessi (VerfasserIn), Vaucher, Benoit (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2015
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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