High-frequency, algorithmic spillovers between Nasdaq and Forex

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Itō, Takatoshi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Yamada, Masahiro (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Cambridge, Mass. 2015
Schriftenreihe:NBER working paper series 21122
Schlagworte:
2008-2009 > Börsenhandel > Devisenmarkt > Aktienmarkt > Spillover-Effekt > Elektronisches Handelssystem > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Parallel als Online-Ausg. erschienen
Beschreibung:50 S.
graph. Darst.