Joint pricing of VIX and SPX options with stochastic volatility and jump models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk finance
1. Verfasser:	Kokholm, Thomas (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Stisen, Martin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2015
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1526-5943