Backtesting for counterparty credit risk

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of risk model validation
Weitere Verfasser:	Schnitzler, Sebastian (BerichterstatterIn), Rother, Niklas (BerichterstatterIn), Plank, Holger (BerichterstatterIn), Glößner, Peter (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Kreditderivat > Kreditrisiko > Monte-Carlo-Simulation > Schätzung > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: Credit portfolio modeling	2011	5.2011/12,2