Backtesting for counterparty credit risk

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of risk model validation
Weitere Verfasser: Schnitzler, Sebastian (BerichterstatterIn), Rother, Niklas (BerichterstatterIn), Plank, Holger (BerichterstatterIn), Glößner, Peter (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Kreditderivat > Kreditrisiko > Monte-Carlo-Simulation > Schätzung > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1753-9579