Evaluation of portfolio returns in Fama-French model using quantile regression under asymmetric Laplace distribution

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Econometrics of risk
1. Verfasser:	Kittawit Autchariyapanitkul (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Somsak Chanaim (VerfasserIn), Songsak Sriboonchitta (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2015
Schlagworte:	Aufsatz im Buch
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