Estimating residual hedging risk with least-squares Monte Carlo

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Ankirchner, Stefan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pigorsch, Christian (VerfasserIn), Schweizer, Nikolaus (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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