Estimation of extreme value-at-risk an EVT approach for quantile GARCH model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economics letters
1. Verfasser: Yi, Yanping (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Feng, Xingdong (VerfasserIn), Huang, Zhuo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
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