Regime-switching behaviour in the conditional volatility of MENA stock market returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of emerging market finance
1. Verfasser:	Bahloul, Slah (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Abid, Fathi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Time-varying volatility > MENA countries’ stock market > three-state Markov regime switching model > Granger causality test > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0972-6527