A mean CVaR-skewness portfolio optimization model based on asymmetric Laplace distribution

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Annals of operations research ; 226
Weitere Verfasser:	Zhao, Shangmei (BerichterstatterIn), Lu, Qing (BerichterstatterIn), Han, Liyan (BerichterstatterIn), Liu, Yong (BerichterstatterIn), Hu, Fei (BerichterstatterIn)
Pages:	226
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2015
Schlagworte:	Aufsatz im Buch
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