On the estimation of integrated volatility with jumps and microstructure noise

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of business & economic statistics
1. Verfasser:	Jing, Bingyi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liu, Zhi (VerfasserIn), Kong, Xinbing (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Central limit theorem > High frequency data > Quadratic variation > Semimartingale > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0735-0015