Enhanced mean-variance portfolios a controlled integration of quantitative predictors

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of portfolio management
1. Verfasser: Kaiser, Lars (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Menichetti, Marco J. (VerfasserIn), Veress, Aron (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0095-4918