Time-varying global financial market inefficiency an instance of pre-, during, and post-subprime crisis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Indian Institute of Management Calcutta Decision
1. Verfasser: Roy, Rahul (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Santhakumar, Shijin (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Time-varying VAR model > ARCH > GARCH > Subprime crisis > Time-varying global financial market inefficiency > Market dynamics > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0304-0941