Do intraday data contain more information for volatility forecasting? evidence from the Chinese commodity futures market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied economics letters
1. Verfasser:	Jiang, Ying (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liu, Xiaoquan (VerfasserIn), Ye, Wuyi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2015
Schlagworte:	high-frequency data > realized volatility > forecast evaluation > GARCH model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1350-4851