Pricing black-scholes options with correlated credit risk and jump risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied economics letters
1. Verfasser:	Xu, Weidong (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Xu, Weijun (VerfasserIn), Xiao, Weilin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2015
Schlagworte:	derivatives > jump diffusion model > default > credit risk > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1350-4851