Toward model value-at-risk bespoke CDO tranches, a case study

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of risk model validation
1. Verfasser:	Cohort, Pierre (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Levy dit Vehel, Pierre Emmanuel (VerfasserIn), Patras, Frédéric (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Kreditderivat > Risikomaß > Messung > Modellierung > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift > Fallstudie
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1753-9579