Time-varying volatility asymmetry a conditioned HAR-RV (CJ) EGARCH-M model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of risk
1. Verfasser: Ceylan, Özcan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
1994-2007 > ARCH-Modell > Volatilität > Streuungsmaß > Risikoprämie > Risikoaversion > Aktienindex > Frankreich > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1465-1211