Fixed-income portfolio management in crisis period Expected Tail Loss (ETL) approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Revue Gestion 2000
Weitere Verfasser:	Mili, Mehdi (BerichterstatterIn), M'Hamdi, Yosro (BerichterstatterIn), Khalfallah, Moez (BerichterstatterIn), Teulon, Frédéric (BerichterstatterIn)
Pages:	2000
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	fixed-income portfolio > financial crisis > contagion > Expected Tail Loss > VaR > ETL > Aufsatz in Zeitschrift
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