Robust minimum variance portfolio with L-infinity constraints

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: Xing, Xin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hu, Jinjin (VerfasserIn), Yang, Yaning (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Minimum variance portfolio > Norm constraints > Sparsity > Clustering > Robust > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0378-4266