The sensitivity of beta to the time horizon when log prices follow an Ornstein-Uhlenbeck process

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The European journal of finance
1. Verfasser: Hong, KiHoon Jimmy (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Satchell, Stephen (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
finance > intervalling-effect in beta > autocorrelation in returns > bivariate Ornstein-Uhlenbeck process > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1351-847X