Testing for financial crashes using the Log Periodic Power Law model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Brée, David S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Joseph, Nathan Lael (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Financial time series > Bubbles and crashes > Nonlinear time series > Robustness > Log Periodic Power Law > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1057-5219