Quantifying the risk using copulae with nonparametric marginals

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Bolancé, Catalina (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Bahroui, Zuhair (VerfasserIn), Artís Ortuño, Manuel (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Extreme value copula > Tail dependence > Sarmanov copula > Nonparametric marginals > Value-at-risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0167-6687