A quasi-maximum likelihood approach for integrated covariance matrix estimation with high frequency data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Liu, Cheng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Tang, Cheng Yong (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
High frequency data > Integrated covariance matrix > Microstructure noises > Quasi-maximum likelihood > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0304-4076