Real-time pricing of options on currency futures with artificial neural networks

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of forecasting
1. Verfasser:	Spreckelsen, Christian von (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mettenheim, Hans-Jörg von (VerfasserIn), Breitner, Michael H. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	option pricing > delta-hedging > high-frequency data > neural networks > black model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0277-6693