Optimal and investable portfolios an empirical analysis with scenario optimization algorithms under crisis market prospects

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economic modelling
1. Verfasser: Al Janabi, Mazin A. M. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Emerging markets > Financial engineering > Financial risk management > GCC financial markets > Liquidity-Adjusted Value-at-Risk > Optimization > Portfolio management > Stress testing > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0264-9993