Realized volatility models and alternative Value-at-Risk prediction strategies

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economic modelling
1. Verfasser: Louzis, Dimitrios P. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Xanthopoulos-Sisinis, Spyros (VerfasserIn), Refenes, Apostolos-Paul (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
High frequency intra-day data > Filtered historical simulation > Extreme value theory > Value-at-Risk forecasting > Financial crisis > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0264-9993