Cross-hedging minimum return guarantees basis and liquidity risks

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser:	Ankirchner, Stefan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Schneider, Judith Christiane (VerfasserIn), Schweizer, Nikolaus (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Basis risk > Least-squares Monte Carlo > Liquidity risk > Periodic premia > Variable annuities > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0165-1889