Game Russian options for double exponential jump diffusion processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of mathematical finance
1. Verfasser:	Suzuki, Atsuo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sawaki, Katsushige (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Stochastic Process > Game Russian Option > Double Exponential Distribution > Optimal Stopping > Optimal Boundaries > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	2162-2434