Predictability of time-varying jump premiums evidence based on calibration

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Australian journal of management
1. Verfasser:	Wang, Kent (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Guo, Yuqiang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Equity premium > jump intensity > jump premium > stock return predictability > volatility predictability > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: delegated portfolio management	2008	32.2007/08,3