Predictability of time-varying jump premiums evidence based on calibration

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Australian journal of management
1. Verfasser: Wang, Kent (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Guo, Yuqiang (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Equity premium > jump intensity > jump premium > stock return predictability > volatility predictability > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0312-8962