Fuzzy value-at-risk and expected shortfall for portfolios with heavy-tailed returns

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic modelling
1. Verfasser:	Moussa, A. Mbairadjim (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kamdem, J. Sadefo (VerfasserIn), Terraza, Michel (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Risk management > Value-at-risk > Expected shortfall > Fuzzy random variables > Heavy-tailed distributions > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0264-9993