Volatility forecasting performance of two-scale realized volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied financial economics
1. Verfasser:	Garg, S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Vipul (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	volatility forecasting > realized volatility > two-scale realized volatility > sparse-sampled realized volatility > EWMA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0960-3107