Energy portfolio risk management using time-varying extreme value copula methods

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic modelling
1. Verfasser:	Ghorbel, Ahmed (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Trabelsi, Abdelwahed (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	FIGARCH > Copulas > Extreme value theory > Value-at-Risk > Energy portfolio > Oil and gas futures prices > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0264-9993