Unconstrained strategies and the variance-kurtosis trade-off

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied financial economics
1. Verfasser:	Kumiega, Andrew (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Van Vliet, Benjamin (VerfasserIn), Xanthopoulos, Apostolos (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	unconstrained strategies > portfolio optimization > polynomial utility maximization > principal component analysis > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0960-3107