When do jumps matter for portfolio optimization?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Ascheberg, Marius Essays on empirical asset pricing, dynamic asset allocation, and contagion effects
1. Verfasser:	Ascheberg, Marius (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Branger, Nicole (VerfasserIn), Kraft, Holger (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.