Closed-form expansions of discretely monitored Asian options in diffusion models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Mathematics of operations research
1. Verfasser: Cai, Ning (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Li, Chenxu (VerfasserIn), Shi, Chao (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
discretely monitored Asian options > the CEV model > the CIR process > the Black-Scholes model > the Brennan and Schwartz process > small-time expansion > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0364-765X