Comparison of mean-risk efficient portfolios in Asia-Pacific capital markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Emerging markets finance & trade
1. Verfasser:	Kopa, Miloš (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tichý, Tomáš (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	concordance measure > portfolio efficiency > stochastic dominance > stock index > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1540-496X