Robust and bias-corrected estimation of the coefficient of tail dependence

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser: Dutang, Christophe (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Goegebeur, Yuri (VerfasserIn), Guillou, Armelle (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Bias-correction > Tail dependence > Robustness > Tail quantile process > Insurance risk modelling > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0167-6687