Default prediction with dynamic sectoral and macroeconomic frailties

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of banking & finance
1. Verfasser:	Chen, Peimin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wu, Chunchi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Default risk > Hazard rate function > Frailty > Distance to default > Tail loss > Monte Carlo expectations maximization (EM) > Gibbs sampler > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0378-4266