Quantile correlations: uncovering temporal dependencies in finacial time series

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Körperschaft: Sonderforschungsbereich Statistical Modelling of Nonlinear Dynamic Processes (BerichterstatterIn)
Weitere Verfasser: Schmitt, Thilo A. (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Dortmund SFB 823 2014
Schriftenreihe:Discussion paper / SFB 823 2014, 28
Schlagworte:
Forschungsbericht > Quantilfunktion > Korrelationsanalyse > Zeitreihenanalyse > Finanzstatistik
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Beschreibung
Beschreibung:17 S.
Ill., graph. Darst.