Pricing a contingent claim liability with transaction costs using asymptotic analysis for optimal investment

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance and stochastics
1. Verfasser: Bichuch, Maxim (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Transaction costs > Optimal control > Asymptotic analysis > Utility maximization > Option pricing > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0949-2984