Episodic nonlinear event detection in the Turkish exchange rate market

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The empirical economics letters
1. Verfasser: Kiliç, Mustafa Ercan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kara, Hakan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Exchange rate > Bi-correlation > Nonlinearity > Market efficiency > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1681-8997