Calibrating the smile with multivariate time-changed Brownian motion and the Esscher transform

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser: Tassinari, Gian Luca (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Bianchi, Michele Leonardo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Volatility smile > asset price dynamics > time-changed Brownian motion > multivariate non-Gaussian processes > multivariate Esscher transform > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0219-0249