The forecasting efficiency of the dynamic Nelson Siegel model on credit default swaps

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Research in international business and finance
1. Verfasser:	Shaw, Frances (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Murphy, Finbarr (VerfasserIn), O'Brien, Fergal (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Term structure of credit default swaps > Nelson Siegel > Forecasting > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0275-5319