Co-dependence of extreme events in high frequency FX returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of international money and finance
1. Verfasser:	Polanski, Arnold (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Stoja, Evarist (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	High frequency returns > Distributional characteristics > Multidimensional risk > Dependence in risk > Extreme risk assessment > Multidimensional value at risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0261-5606