Extracting market information from equity options with exponential Lévy processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser: Fabozzi, Frank J. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Leccadito, Arturo (VerfasserIn), Tunaru, Radu S. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Risk-neutral density > Exponential Lévy processes > Pricing kernel > Relative risk-aversion coefficient > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0165-1889