Recovering default risk from CDS spreads with a nonlinear filter

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser:	Guarin, Alexander (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liu, Xiaoquan (VerfasserIn), Wing Lon Ng (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	CDS spreads > Meshfree methods > Radial basis function interpolation > Fokker-Planck equation > CIR model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0165-1889