Oracle efficient estimation and forecasting with the adaptive Lasso and the adaptive group Lasso in vector autoregressions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Essays in nonlinear time series econometrics
1. Verfasser:	Callot, Laurent A. F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kock, Anders Bredahl (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	VAR-Modell > Prognoseverfahren > Schätztheorie > Zeitreihenanalyse > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
ISBN:	0199679959 9780199679959