VaR and the cross-section of expected stock returns an emerging market evidence

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of business economics and management
1. Verfasser:	Chen, Dar-hsin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chen, Chun-Da (VerfasserIn), Wu, Su-chen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	CAPM > market beta > anomalies > emerging stock market > Value-at-Risk > Fama-French factors > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1611-1699