Autocorrelation and partial price adjustment

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
Weitere Verfasser: Anderson, Robert M. (BerichterstatterIn), Eom, Kyong Shik (BerichterstatterIn), Hahn, Sang Buhm (BerichterstatterIn), Park, Jong-ho (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Stock return autocorrelation > Nonsynchronous trading > Partial price adjustment > Market > Microstructure > Open-to-close return > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0927-5398